讲座题目：非线性时间序列的基本概念与方法(二)
讲座时间：2019年11月21日(星期四)14:20-17:50
讲座地点：诚意楼205
主 讲 人：潘家柱 教授
主讲内容：
介绍非线性时间序列理论和方法的一些最新研究成果，体现参数和非参数方法在时间序列分析中的整合性，系统阐述一些主要参数非线性时间序列模型（比如ARCH/GARCH模型和门限模型等）的近期研究成果。
主讲人简历：
潘家柱教授曾任北京大学金融数学系教授和博士生导师，并在伦敦经济学院（LSE）从事过两年研究工作，现在英国Strathclyde大学任教。主要研究方向为：时间序列分析、金融计量经济学和超高维数据分析。论文发表在计量经济学和统计学的顶级杂志上，并应邀为多个国际权威杂志的审稿人。2002年获教育部提名国家科学技术奖自然科学奖二等奖。研究工作受到英国爱丁堡皇家学会和中国国家自然科学基金委员会的基金资助。